第061章 量化为王-《当我有了钞能力》


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    理解通透后,就到了策略建造时间。

    这就是纯粹的编程环节了。

    策略代码并不算太庞大,李垂文直接按照脑袋里有的内容照抄,手指头在机械键盘上舞动,一行又一行的代码列出来。

    花费了大概一个晚上的时间将代码写完,几千行代码简洁又优美的构造了这套李氏模型的全部。

    别小看就是这么点儿,其他人挖空心思一辈子都弄不出来,这里面的一道数学模型,每一串策略思路,可能都是挡住他们的铜墙铁壁。

    代码编写完毕后,就是测试和运行。

    李垂文这次选择了黄金、外汇和美股指数,进行回测结果与稳健性分析。

    他设定资金100万美元,分批分组,设定不同的参数开跑。

    采取不同的周期,从一天到一个月进行测试。

    做完这一切,他就不需要再操心他事,也不用熬夜盯盘,只管让电脑开启运行,程序自动跑投资就行。

    往后几天,李垂文将投资数据一一记录下来。

    在固定周期内取五组结果,

    第一组:年化率67.84%,最大回撤4.75%

    第二组:年化率71.28%,最大回撤3.86%

    第三组:年化率68.19%,最大回撤5.44%

    第四组:年化率58.72%,最大回撤6.37%

    第五组:年化率79.36%,最大回撤3.29%

    实验结果非常的惊人!

    这五组短期测试,都实现了非常可观的收益率,平均下来的收益率达到了69.08%!

    这收益率堪称惊人,与西蒙斯平均费前收益66%相比,已经是处于同一水平!

    当然,对方资金量更大。
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